Индикаторы технического анализа фондового рынка

Торговля на фондовом рынке сводится к прогнозированию цен активов в будущем. Для этого есть множество методик, включая технический анализ. Этот способ прогнозирования дополняется так называемыми индикаторами, специальными алгоритмами, которые позволяет получать торговые сигналы на основании математических расчетов. В этой статье рассматриваются основные группы индикаторов технического анализа фондового рынка с кратким описанием их функционала.

Виды индикаторов

Ценовые колебания могут быть трех видов – трендовые, коррекционные и нейтральные. Соответственно, большинство индикаторов создается для того, чтобы определить текущее состояние рынка и его перспективы.

Выделяют следующие группы индикаторов технического анализа фондового рынка:

  1. Трендовые.
  2. Осцилляторы.
  3. Индикаторы объема.
  4. Вспомогательные.
  5. Графические.

Рассмотрим все эти группы подробнее. Предоставленные графики кликабельны (нажмите для увеличения).

Трендовые индикаторы технического анализа

Это первая и одна из наиболее популярных групп технических алгоритмов. Сюда входят инструменты, которые позволяют идентифицировать текущую тенденцию и спрогнозировать будущие колебания рынка. Наиболее популярным является «Скользящая средняя».

Скользящая средняя

Уже из названия понятно, что этот индикатор – не что иное как среднее значение цен за определенный период времени. На скриншоте представлен пример наложения такого алгоритма на график (кликнуть для увеличения).

Как видно из графика, цена идет вверх и постоянно «опирается» на скользящую среднюю, что дает трейдеру представление о текущей цене. Из графика четко можно выделить те периоды, в которые цена действительно растет и те периоды, когда она снижается или находится в нейтральной области.

Скользящая средняя – простейший индикатор, основанный на подсчете средней стоимости актива за определенный период времени. При работе с этим индикатором можно менять количество учитываемых свечей для расчета, что будет приводить к изменению самой кривой. Причем, чем больший период берется, тем более сглаженной будет скользящая средняя. Это хорошо для определения долгосрочных тенденций, но плохо для тех, кто рассчитывает на краткосрочные позиции. Дело в том, что при большем периоде индикатор будет медленнее реагировать на рыночные изменения.

При более низких значениях периода, кривая индикатора будет более гибкой и четче реагировать на ситуацию. Однако это приводит к появлению большего количества ложных сигналов.

Как торговать при помощи индикатора «Скользящая средняя»?

Самая простая стратегия – открытие позиций в сторону тренда. Если скользящая средняя растет, трейдер покупает актив. Если скользящая средняя снижается, трейдер открывает короткие продажи. Если же индикатор движется горизонтально, можно ничего не предпринимать (или работать с другими индикаторами, которые позволяют оценить ценовой разброс диапазона и открывать позиции на его экстремумах).

Скользящая средняя практически никогда не используется самостоятельно как отдельный инструмент. Существует достаточно большое количество стратегий, построенных на базе сочетания этого индикатора с другими инструментами или даже с самим собой (когда на график устанавливается две и более скользящих средних с разными периодами). Последний вариант, кстати, использовался известным трейдером Биллом Уильямсом при создании его уникального индикатора Аллигатор.Скользящие средние - работа с двумя МА разных периодов

Самый простой способ использования скользящих средних — работа с двумя МА разных периодов. Например, недельной и двухнедельной. В этом случае, торговать можно в точках пересечения этих скользящих средних и в зависимости от их положения относительно цены.

Если внимательно посмотреть на скриншот можно видеть, что скользящие средние в таком случае выступают в роли гибких трендовых линий. При восходящем тренде они оказываются ниже цены, а при нисходящем, наоборот, выше. Пока две МА находятся ниже свечей, предполагается, что тренд идет вверх. Как только цена пересекает эти две скользящие средние и оказывается ниже, тенденция развернулась и котировки идут вниз.

Такие сигналы будут запаздывающими (как и при работе с любым трендовым индикатором). Поэтому есть два варианта — согласиться на потерю части прибыли в угоду работы только с этим индикатором или прибегнуть, например, к графическому анализу. Во втором случае можно получать более ранние сигналы с помощью свечного анализа (мы отметили их красными прямоугольниками). А скользящие средние будут выступать в роли фильтров и подтверждающих сигналов.

Проведенные тесты с индикатором показали достаточно интересные результаты. В рамках проверки выставлялись следующие параметры. Цель — пересечение ценой простой скользящей средней с периодом 8. Сделки на покупку открываются тогда, когда цена оказывается выше SMA, а на продажу, когда цена ниже SMA. В результате тестирования на истории, получены следующие сведения:

  1. Сделок открыто 3 932.
  2. Из них прибыльных сделок 1 817.
  3. Убыточных сделок 2115.
  4. Итоговая прибыль в пунктах 110 260.
  5. Итоговый убыток в пунктах -122 111.
  6. Чистая прибыль в пунктах -11 851.

Как видно, при обычных настройках сам по себе индикатор не способен принести положительный результат трейдеру.

К трендовым инструментам относится и индикатор Полосы Боллинджера. Представляет собой несколько скользящих средних, с разным смещением. В результате, на графике образуется конверт из трех кривых.

Этот индикатор интересен тем, что он как бы заключает цену в себя. Хотя бывают случаи, когда котировки выходят за пределы диапазона алгоритма. Однако большую часть времени они находятся внутри.

Этот индикатор технического анализа фондового рынка позволяет работать самостоятельно без использования дополнительных алгоритмов и фильтров. На базе Полос Боллинджера создано достаточно большое количество стратегий и торговых систем. Причем визуально, индикатор прост и подходит практически для всех категорий трейдеров и инвесторов фондового рынка.

Наиболее простой метод использования – работа от границ диапазона. Когда цена касается одной из границ, чаще всего происходит разворот в противоположную сторону, что дает возможность получения прибыли от нового тренда.

Индикатор Полосы Боллинджера

Применять индикатор Полосы Боллинджера на практике можно многими способами. Существует ряд интересных стратегий. Наиболее простой вариант — дождаться тестирования одной из крайних полос и пойти в рынок в противоположную сторону.

Для увеличения точности сигналов можно пользоваться свечным анализом. В этом случае, разворотная свеча должна тестировать крайнюю полосу, как в нашем примере. Правда, четкое тестирование на графике случается не всегда. Но если разворотный паттерн появляется вблизи крайней полосы, это тоже сигнал.

Входить в рынок можно двумя вариантами. Либо сразу же после формирования разворотной модели, либо после того, как будет зафиксирован отскок от крайней полосы (свеча должна закрыться внутри конверта, образованного индикатором). Второй вариант более надежный, но при этом вы теряете часть прибыли. Первый вариант более прибыльный, но таит в себе и более высокие риски.

Для проведения тестов к индикатору Полосы Боллинджера был добавлен Стохастик (об этом индикаторе рассказывается ниже). Приводим правила получившейся стратегии:

  1. Входы в рынок осуществляются при отбое цены от границ индикатора. При этом, Полосы Боллинджера используются со стандартными настройками.
  2. Под отбоем понимается касание границ индикатора и закрепление внутри конверта.
  3. Далее требуется подтверждение со стороны Стохастика с настройками 5,3,3. Он должен войти в область перепроданности или перекупленности и выйти из этих зон.
  4. Тестирование проводилось на 15 минутном графике.

Были получены следующие результаты:

  1. Всего сделок 76.
  2. Из них прибыльных 22.
  3. Убыточных 54.
  4. Средняя прибыльная сделка в пунктах 131.
  5. Средняя убыточная сделка в пунктах -202.
  6. Чистая прибыль -10 915.

Индикатор, построенный на базе Скользящей средней – Аллигатор от Билла Уильямса

Еще один индикатор, построенный на базе Скользящей средней – Аллигатор от Билла Уильямса. Этот инструмент состоит из трех МА (от англ. Moving Average), которые время от времени пересекаются между собой.

В период тренда, все Скользящие средние индикатора направлены в сторону тенденции и как бы расходятся друг с другом (у них разные периоды, поэтому и степень сглаженности отличается). Если на рынке отсутствует тренд, Скользящие средние Аллигатора переплетаются и находятся в таком положении до появления новой тенденции.

Самый простой способ работы – открытие позиций тогда, когда скользящие средние идут в определенном направлении и расходятся между собой. Это значит, что на рынке есть устойчивая тенденция. Такая стратегия особенно хороша для долгосрочных трейдеров на старших таймфреймах, так как у подобных временных масштабов меньше шума.

Три сигнала стратегии

В качестве примера приведем три сигнала. Опять же, индикатор будет использоваться совместно со свечным анализом. Триггерами будут выступать свечные модели разворота, а сам индикатор будет указывать на возможность продолжения тренда уже после реверса.

В каждом из случаев, отмеченных на графике у нас есть разворотная модель, после которой цена идет в противоположную сторону. При этом, на индикаторе Аллигатор переплетаются скользящие средние, что подтверждает сигнал и затем, уже по мере развития нового тренда, Аллигатор следует за тенденцией.

Этот индикатор, как и все остальные, основанные на Скользящей средней, будет запаздывать. Поэтому его можно использовать как подтверждающий, а не как сигнальный, потому что при втором варианте вы будете терять часть прибыли.

Ведь сигнал появляется уже после того, как произошел разворот. Если тренд длинный, можно применять и второй вариант. В таком случае, Аллигатор будет выступать в роли гибкой трендовой линией, сдерживающей цену от движения в противоположную сторону. Но как только трендовая пробивается, можно закрывать текущие позиции и искать новые возможности входа в рынок.

В рамках тестирования этого индикатора установлена цель — покупка при условии, что простая Скользящая средняя с периодом 13,8 ниже простой скользящей средней с периодом 8,5, которая, в свою очередь, ниже простой скользящей средней с периодом 5,3. Что касается продаж, здесь условия обратные.

В результате, получены следующие выводы:

  1. Количество открытых сделок 3 268.
  2. Из них прибыльных 1 627.
  3. Из них убыточных 1 641.
  4. Самая большая прибыль в пунктах 355.
  5. Самый большой убыток в пунктах -412.
  6. Общая прибыль в пунктах 95 925.
  7. Общий убыток в пунктах -97 359.
  8. Чистая прибыль -1 734.

Индикатор Ишимоку Кинко Хе

Как известно, трейдеры из Азии сделали огромный вклад в графический и математический анализ фондовых рынков. Помимо японских свечей, которыми сегодня пользуются биржевые игроки всего мира, из Японии к нам пришел и такой индикатор, как Ишимоку Кинко Хе, разработанный Гоичи Хосодой. В среде трейдеров он называется чаще всего просто Ишимоку или Облако Ишимоку.

Этот индикатор интересен тем, что он представляет собой мини-систему, на базе которой можно разработать не одну стратегию. Более того, индикатор полностью автономен и способен давать хорошие результаты, если применяется без посторонних фильтров.

У индикатора есть область облака, которое обозначается двумя скользящими средними. Промежуток между ними обычно окрашен либо в красный, либо в зеленый цвета. Суть в том, что внутренняя область облака – это момент неопределенности на рынке. Когда цена покидает эту область, появляется тренд, что прекрасно видно на приведенном скриншоте.

Помимо облака, есть еще две скользящие средние, которые также дают понимание о направлении тенденции. Они же позволяют делать грамотные входы в рынок при своем пересечении.

Наконец, есть еще зеленая скользящая средняя, сдвинутая на определенное количество периодов назад. Эта линия позволяет оценивать силу тренда в зависимости от ее удаления от текущей цены.

Зеленая скользящая средняя

Как применять индикатор на практике?

Его можно использовать самостоятельно. Самый простой способ — дождаться, когда цена сначала окажется в облаке Ишимоку, а затем покинет его. Открывать позиции стоит в сторону, в которую произошел выход из облака. Но для подтверждения таких сигналов можно использовать графический анализ.

В нашем примере на графике образуется паттерн продолжения тренда Вымпел. Причем он формируется на нижней границе облака Ишимоку. Как только она начинает отрабатывать (то есть цена пробивает вниз нижнюю границу самого вымпела), можно открывать сделки на продажу. В этот же момент происходит и пересечение нижней границы облака Ишимоку. Такой двойной сигнал говорит о подтверждении развития даунтренда.

При проведении тестирования этого индикатора во внимание принимались следующие сигналы:

  1. Покупка, когда цена выходит из облака Ишимоку вверх.
  2. Продажа, когда цена выходит из облака Ишимоку вниз.
  3. Настройки индикатор стандартные.

В результате, получены следующие данные:

  1. Общее количество сделок 2 665.
  2. Количество прибыльных позиций 1 302.
  3. Количество убыточных позиций 1 363.
  4. Прибыль в пунктах 77 014.
  5. Убыток в пунктах -88 306.
  6. Чистая прибыль в пунктах -3 292.

Вывод из всех тестов один — применять эти индикаторы в чистом виде не имеет никакого смысла, так как долгосрочное математическое ожидание отрицательное. Поэтому их желательно использовать в стратегиях с другими инструментами технического или графического анализа.

Осцилляторные индикаторы

Эта группа является полной противоположностью предыдущей. Здесь индикаторы уже не определяют тренды, а подсказывают моменты, когда на рынке возможен разворот. Они чаще всего используются краткосрочными трейдерами, работающими в рамках коррекций или полных разворотов тенденций.

Еще одна отличительная особенность – большинство индикаторов этой группы строятся в отдельном от графика окне.

Наиболее известным и ярким представителем является алгоритм Стохастический осциллятор или Стохастик от Джорджа Лэйна.

Стохастический осциллятор или Стохастик от Джорджа Лэйна

На графике он представлен как две кривые, которые время от времени пересекаются между собой (быстрый и медленный Стохастики). Помимо кривых на графике также есть два уровня – 80 и 20 (это стандартная настройка, но трейдеры могут по желанию выбирать 70 и 30, например).

Стохастик, как и другие индикаторы технического анализа фондового рынка имеет периоды. Причем чем больший период вы выбираете, тем более сглаженными будут колебания индикатора.

Области выше 80 и ниже 20 являются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда цена попадает в эти области, можно рассчитывать на скорый разворот. На этом основана одна из важнейших стратегий работы с индикатором – выход из областей перекупленности и перепроданности.

Когда кривая индикатора покидает область перекупленности (то есть обе кривые пробивают отметку 80 сверху-вниз), появляется сигнал на продажу. Если же обе кривые покидают область перепроданности (уровень 20 пробивается снизу-вверх), появляется сигнал на покупку.

Естественно, это общее представление об индикаторе и не всегда эти сигналы отрабатывают как ожидается. Дело в том, что в рамках трендов могут быть коррекции и они также будут приводить к появлению сигналов на Стохастике. Однако эти коррекции могут быть незначительными или вовсе боковыми. В последнем случае прибыль будет минимальной или вообще отсутствовать, а если не вовремя выйти из рынка, можно получить еще и убытки.

Стохастик лучше всего использовать в паре с трендовым индикатором или вспомогательным алгоритмом вроде ADX, измеряющим силу тренда. В этом случае вы сможете фильтровать коррекционные сигналы по Стохастику и выделять возможности для полноценного разворота тенденции.

Возможности входа с помощью индикатора Стохастик

А теперь разберемся с практическим аспектом. На скриншоте представлены возможности входа с помощью индикатора Стохастик. Делается это тогда, когда кривые индикатора покидают область перекупленности. Как видно, такой подход работает, из 4 сигналов все 4 дают положительный результат. Однако все это происходит в рамках коррекций, поэтому на значительную прибыль рассчитывать не стоит.

Для поиска сигналов по тренду можно использовать стандартную Скользящую среднюю. В это случае стратегия работает следующим образом. С помощью Стохастика определяем развороты (то есть выход из области перекупленности/перепроданности) и обращаем внимание на то, как себя ведет скользящая средняя. Если она тоже разворачивается и начинает снижаться, значит это разворот тренда с подтверждением. В этом случае цели по сделки могут быть большими.

Если же разворот по Стохастику не подтверждается скользящей средней (например, Стохастик выходит из области перекупленности, а скользящая средняя по-прежнему направляется вверх), речь идет о коррекции в рамках восходящего тренда и в этом случае не стоит рассчитывать на значительную прибыль.

Еще один вариант — поиск дивергенций. Например, в нашем случае мы имеем дело с медвежьим расхождением, когда цена продолжает устанавливать новые максимумы, а на индикатора максимумы не обновляются. Как видно, после этого цена снижается.

Медвежье расхождение

В рамках проведенного тестирования использовался индикатор со стандартными настройками и следующими сигналами:

  1. Покупка при выходе цены из области перепроданности.
  2. Продажа при выходе цены из области перекупленности.

В результате, получены следующие выводы:

  1. Всего открыто 3 905 сделок.
  2. Из них 1 829 прибыльных.
  3. 2 076 убыточных.
  4. Общая прибыль в пунктах составила 113 731
  5. Общий убыток в пунктах составил -118 523.
  6. Чистая прибыль в пунктах -4 792.

Индекс относительной силы

Еще один достаточно интересный инструмент, относящийся к этой категории – Индекс относительной силы. Он строится примерно по тому же принципу, что и Стохастик. Причем является более простой версией, так как здесь есть только одна кривая. Разработан известным специалистом в области технического анализа Уэлсом Уайлдером (в некоторых источниках имя читается как Уеллес).

Суть индикатора заключается в том, что за основу берутся положительные и отрицательные колебания цены за определенный период. Затем они сравниваются и при большем количество положительных колебаний, кривая индикатора растет, а при меньшем, падает.

Алгоритм строится в отдельном от графика окне и также разделен на области перекупленности и перепроданности. Основная стратегия работы похожа на Стохастик – то есть поиск таких мест, где цена покидает область перекупленности или перепроданности.

Как и в случае с предыдущим инструментом, Индекс относительной силы не дает стопроцентной гарантии реального разворота тренда и это может стать ловушкой для трейдеров в периоды сильных трендов. Поэтому рекомендуется использовать дополнительные фильтры в виде трендовых инструментов или алгоритмов, измеряющих силу тенденции.

При тестировании этого индикатора использовались настройки по умолчанию. В качестве сигналов выбирались следующие моменты:

  1. Продажи при выходе из области перекупленности.
  2. Покупки при выходе из области перепроданности.

Получены следующие результаты:

  1. Всего сделок 3 819.
  2. Прибыльных 1 881.
  3. Убыточных 1 938.
  4. Прибыль в пунктах 110 648
  5. Убыток в пунктах -97 043.
  6. Чистая прибыль 13 605.

Как видно, индикатор показал неплохой результат, однако его самостоятельное использование, как и всех предыдущих инструментов нежелательно.

Индекс относительной силы

Если по какой-то причине вам не нравится Стохастический осциллятор, можно обратиться к процентному диапазону Уильямса (Williams %R). Этот индикатор отличается только тем, что за основу принимаются цены закрытия.

Что касается принципов работы с ними, здесь нет отличий от рассмотренных выше осцилляторов – основная стратегия – поиск областей перекупленности и перепроданности и торговля на выходе из них.

При тестировании этого индикатора использовались настройки по умолчанию. Для моделирования использовались следующие сигналы:

  1. Продажи при выходе из области перекупленности.
  2. Покупки при выходе из области перепроданности.

Получены следующие результаты:

  1. Всего сделок 3 506.
  2. Прибыльных 1 700.
  3. Убыточных 1 806.
  4. Прибыль в пунктах 105 459
  5. Убыток в пунктах -106 361.
  6. Чистая прибыль -9 908.

Индикаторы объема

Эту группу можно оценивать по-разному. Дело в том, что на фондовом рынке известны реальные объемы сделок. Подобную информацию можно получить у брокера или в специальных скринерах. Что касается технических индикаторов, они не имеют отношения к реальным объемам, а рассчитывают на называемые тики.

Что это такое? Под тиком подразумевается стоимость биржевой сделки. Если цена текущей сделки выше, чем цена предыдущей, значит она совершена с тиком вверх. Соответственно, если цена сделки ниже предыдущей, значит заключалась с тиком вниз.

Как все это может помочь в трейдинге?

Индикаторы объема

На следующем скриншоте представлен график с индикатором Volume. Это простейший тиковый алгоритм, который, однако, дает определенное представление о ситуации на рынке. Суть торговли по объемам заключается в том, что по мере роста или снижения цены, торговые объемы должны поддерживать ценовые движения. Рост без объема – явный признак того, что в ближайшее время случится разворот цены.

Рост объема на индикаторе объема

Индикатор объема хорош как фильтр, который подтверждает развитие тенденции. Если вы вошли в рынок и видите рост объемов, как показано стрелками на скриншоте, это явный признак того, что тенденция будет развиваться. Если же рост цены не подтверждается объемами, значит он кратковременный и в ближайшее время может начаться разворот.

Вспомогательные индикаторы технического анализа

В этой категории можно встретить такие инструменты, как алгоритмы силы тренда или волатильности. Они являются вспомогательными и чаще всего используются в качестве фильтров для тех же индикаторов тренда или осцилляторов.

Вспомогательные индикаторы технического анализа

Первым в этой группе рассмотрим StDev или Стандартное отклонение. Суть этого инструмента заключается в измерении рыночной волатильности, вернее ее динамики, что и отражается в нижней части экрана на приведенном скриншоте. Чем больше отклонение от средней цены за установленный период времени, тем выше кривая этого индикатора.

Соответственно, при высокой волатильности разброс колебаний будет также выше. Это может говорить, например, о развитии сильного тренда. При низкой волатильности, разброс колебаний будет незначительным и тенденция на рынке маловероятна.

Важно не путать этот индикатор с трендовым или осциллятором. Кривая Стандартного отклонения не повторяет рыночную тенденцию, но говорит о том, какова динамика волатильности. Алгоритм прост в применении и является очень эффективным, так как полностью выполняет возложенные на него задачи.

Следующий довольно интересный инструмент – ADX. Этот индикатор определяет силу рыночного тренда.

Индикатор ADX

На графике он строится в отдельном окне и представляет собой три кривые. Две из них являются измерителем давления покупок и продаж. +DI говорит о давлении покупателей, а –DI, о превосходстве продавцов. Когда первая выше второй – на рынке восходящий тренд, а когда наоборот, тенденция нисходящая.

Наконец, есть еще одна кривая ADX, которая и указывает на силу тренда. На нашем скриншоте она имеет желтый цвет. Чем она выше, тем сильнее тенденция и наоборот, при низких значениях этой линии, тренд слабый.

Несмотря на наличие трендовой составляющей в виде двух дополнительных линий + и – DI, использовать этот индикатор самостоятельно не рекомендуется. Гораздо эффективнее он будет работать совместно с трендовыми и осцилляторами.

Еще один достаточно популярный инструмент для анализа волатильности – ATR. Разработан Уэлсом Уайлдером. Изначально трейдеры не оценили его качества и лишь впоследствии стали активно применять его в работе.

Этот индикатор технического анализа фондового рынка является одним из простейших при оценке среднего истинного ценового диапазона. Суть его расчета проста – на первом этапе выявляется средняя цена актива за установленный период, на втором средняя абсолютная цена за прошлый период и на третьем от абсолютного минимума отнимается цена закрытия за предыдущий период. Полученное значение усредняется.

При работе с данным индикатором важно помнить, что он, как и остальные вспомогательные алгоритмы, никак не указывает на тренды или их разворот. Он отражает рыночную волатильность и может выступать в качестве фильтра для различных стратегий.

Графические индикаторы

Наиболее популярным в этой группе является индикатор Фибоначчи. Он представлен в нескольких видах. Чаще всего пользователи накладывают на график обычную сетку с коррекционными уровнями. Помимо нее есть также временные зоны, веер, дуги, расширение, круги, спираль и так далее.

Индикатор Фибоначчи

Все уровни этого индикатора выведены математическим путем с использованием последовательности чисел Фибоначчи. Особенность этого индикатора заключается в том, что трейдер самостоятельно растягивает его на графике, что может привести к ошибкам при неправильном понимании принципов работы этой системы. Причем даже среди тех, кто обучает работе с этим инструментом встречаются различные трактовки правильности его установки.

Обратите внимание на то, как цена идет по уровням. Она останавливается и даже корректируется на определенных отметках. В этом и есть суть работы с инструментом. При приближении к определенным уровням, можно либо добавлять объем сделок, либо фиксировать позиции и переждав коррекцию, вновь вернуться на рынок. Для скальперов это уникальная возможность открывать позиции на коррекциях.

Суть работы с этим индикатором заключается в поиске сигналов при коррекции, либо развороте тенденции. Это отчетливо видно на приведенном скриншоте.

Сигналы при коррекции, либо развороте тенденции на индикаторе Фибоначчи

Те, кто в своей практике применяет свечной анализ, могут обратить внимание на различные индикаторы свечных паттернов. На скриншоте выше представлен Candlesticks. Суть его работы в том, что алгоритм автоматически определяет тот или иной паттерн на графике и подписывает его. Причем в зависимости от направления паттерна, надпись может быть красной (если разворот вниз) или зеленой (если разворот вверх).

Некоторые рекомендации по работе с индикаторами технического анализа

Перед тем, как начать работать с тем или иным инструментом, необходимо понимать, что именно он определяет. Например, если это трендовый алгоритм, он указывает на текущую тенденцию и позволяет прогнозировать будущую.

Если речь идет об индикаторе объема, его рост может означать не только восходящую тенденцию, но и нисходящую. Индикаторы волатильности вообще не указывают на тренд. Они лишь определяют, насколько текущий разброс цен больше, чем средняя стоимость актива.

  • Старайтесь применять классические индикаторы

В среде трейдеров часто появляются новые инструменты для анализа. Причем в связи с открытостью языков программирования, на которых написано большинство торговых терминалов, сегодня практически любой может написать свой индикатор или заказать его у разработчика.

Как показывает практика, большинство современных алгоритмов технического анализа выполнены на базе классических. Причем иногда дублируют их. Часть таких индикаторов продается за деньги. Но если они практически ничем не отличаются от оригинала, то зачем за них платить?

  • Будьте внимательны с настройками

В большинстве индикаторов присутствует большое количество настроек. Обычно по умолчанию даются оптимальные установки. Поэтому многие алгоритмы готовы к работе «из коробки». Если планируется внесение каких-то изменений в настройки индикатора, желательно убедиться в том, что вы понимаете, что делаете.

Например, можно поиграть с периодом скользящей средней. Помните, что чем он больше, тем индикатор будет плавнее. Он начнет запаздывать с сигналами. Если выставить меньший период, МА будет активнее реагировать на рыночные изменения. Но это приведет к тому, что появятся ложные сигналы.

У настроек индикаторов нет «золотого правила». Не существует идеальных установок, которые работали бы в любой рыночной ситуации.

  • Оптимизируйте торговые системы

Одной из частых ошибок при использовании индикаторов технического анализа является избыточность информации на графике. Особенно это касается начинающих трейдеров и инвесторов. Эффективность торговой системы никак напрямую не связана с количеством алгоритмов, которые вы будете устанавливать на график.

Более того, большой набор индикаторов, используемых одновременно может привести к потере контроля над стратегией. Поэтому рекомендуется максимально оптимизировать любую стратегию, оставляя в ней только самые нужные инструменты.

  • Грамотное управление капиталом и рисками

Каким бы прибыльным не казался индикатор, нельзя забывать о том, что в основе успеха в трейдинге на фондовом рынке лежит умение грамотно оценивать и принимать риски. Доходность стратегий может варьироваться от 50 до 90% и даже более. Но это не значит, что все сделки будут закрываться с прибылью.

Умение принимать риски – это понимание того, что в каждой конкретной сделке трейдер может потерять часть своих средств даже несмотря на то, что он использует качественные индикаторы технического анализа. Зарабатывать в долгосрочной перспективе можно только тогда, когда вы сумеете грамотно распределить свои средства.

  • Многие индикаторы перерисовывают

При работе с алгоритмами технического анализа важно помнить о том, что часть из них перерисовывает свои значения. Это значит, что на истории котировок вы увидите как индикатор дает точные сигналы, а в реальном потоке цен, ситуация будет иной. Появляется сигнал и если через какое-то время он не отрабатывает, сигнал с графика пропадает и появляется там, где он действительно отработал.

Поэтому для анализа любого индикатора необходимо не только смотреть на истории, но и тестировать его в реальном времени. Так вы сможете понять, насколько точными являются его сигналы. Особенно часто перерисовывают так называемые стрелочные индикаторы.

Суть их работы проста — они рисуют стрелку вниз красного цвета над свечей, на которой появляется сигнал на продажу и зеленую стрелку вверх под свечей, на которой появляется сигнал на покупку. Если такой сигнал не срабатывает, стрелка переносится на другую свечу, на которой он отработает.

Выводы

Индикаторы технического анализа фондового рынка многочисленны и с каждым днем появляются новые. Их использование может вывести любую стратегию на совершенно новый уровень эффективности. Однако не стоит злоупотреблять такими алгоритмами. Важно помнить, что они никогда не дают стопроцентного результата.

Видео: Индикаторы технического анализа